Demos de modelos analíticos financieros
Análisis del desempeño del precio de una acción
Es interesante analizar el comportamiento de la acción en el mercado para identificar dos elementos de tendencia: Los precios y los cambios diarios en los precios, ambos con respecto al tiempo, La tendencia del precio nos refiere al nivel de interés de los inversionistas por las expectativas de la empresa, y los cambios diarios nos indica el nivel de riesgo que tiene ese activo, dado que mayor variación se interpreta como mayor volatilidad y por lo tanto, menor estabilidad.
Por otro lado, el análisis se puede hacer con diversas herramientas aplicadas a series de tiempo, entre las cuales se encuentra el promedio móvil y el indicador RSI (Indice de fuerza relativa, por sus siglas en ingles). El promedio movil ayuda a suavizar los cambios diarios para facilitar identificar la tendencia y los posibles cambios en la misma, y el RSI determina también posibles cambios en base a la apreciación del precio de mercado, ya sea que la acción esté sobrecomprada o sobrevendida.
Por último, en una publicación de Michael Wai en la plataforma de Medium (Oct. 2024), explica un tercer indicador denominado Línea de Fuerza Relativa, el cual consiste en comparar una acción contra el índice general S&P 500, y se calcula dividiendo el precio de la acción entre el índice de referencia, lo cual ofrece el comportamiento relativo de la acción con respecto a su mercado, ayudando a los inversionistas a determinar su desempeño relativo.
En la siguiente gráfica se muestran los resultados del análisis con los tres indicadores para la empresa Conagra Brands Inc.
Dashboard del desempeño de la acción de Walmart
